بهینه‌سازی ریاضی و مدل‌سازی آماری برای استراتژی ترید

سلام. من در حال توسعه یک استراتژی ترید نیمه‌الگوریتمی (فقط موقعیت‌های Sell) بر مبنای تشخیص نقاط بازگشتی (Peaks) در سری‌های زمانی مالی (تایم‌فریم ساعتی) هستم. منطق اولیه و اندیکاتورها مشخص هستند، اما برای یافتن بهترین تنظیمات پارامترها، به یک متخصص بهینه‌سازی و مهندسی مالی نیاز دارم تا یک «موتور بهینه‌سازی چندهدفه» در پایتون برای من پیاده‌سازی کند. هدف این پروژه صرفاً پیدا کردن اعدادی که در گذشته بیشترین سود را داده‌اند نیست (چرا که این کار منجر به Overfitting می‌شود). من به دنبال طراحی یک سیستم ارزیابی هستم که بتواند پارامترهایی با پایداری بالا (Robustness) و در نواحی مینیمم‌های مسطح (Flat Minima) پیدا کند. وظایف و خروجی‌های مورد انتظار: طراحی تابع هدف چندمنظوره (Multi-objective): ایجاد تابعی که سوددهی، کنترل Drawdown، کیفیت سیگنال‌ها (حذف False Peaks) و ریسک را هم‌زمان لحاظ کند. پیاده‌سازی مکانیزم جلوگیری از بیش‌برازش: استفاده از روش‌هایی برای فیلتر کردن نویزها/Outlierها جستجو و ارزیابی فضای پارامترها: یافتن مناطقی در فضای پارامترها که حاشیه خطای یکنواخت دارند (پرهیز از دره‌های باریک و عمیق که در Forward Test از کار می‌افتند). بصری‌سازی پیشرفته (Visualization): رسم نقشه حرارتی (Heatmap) و نمودارهای کانتور (Contour) برای نمایش فضای بهینه‌سازی و حساسیت پارامترها. نمایش گرافیکی نقاط ورود/خروج بهینه روی نمودار قیمت در تایم‌فریم‌های مختلف برای بررسی چشمی عملکرد سیستم. استخراج ۷ تنظیم کاندید (Pareto Front): در نهایت، کد شما باید 7 مجموعه تنظیمات (Settings) مختلف با رفتارهای متفاوت (محافظه‌کارانه، تهاجمی، روندی و…) به من بدهد تا بتوانم آن‌ها را با اندیکاتورهای تاییدیه خودم ترکیب کنم. مهارت‌های ضروری: تسلط بالا به Python و کتابخانه‌های تحلیل داده و بهینه‌سازی تجربه عملی در تحلیل سری‌های زمانی مالی و بک‌تست‌گیری الگوریتمی. تسلط بر مفاهیم آماری و ریاضیاتی (توزیع‌های غیرنرمال در بازارهای مالی، ارزیابی ریسک). مهارت بالا در Data Visualization (مانند Plotly یا Matplotlib) برای ساخت چارت‌های تعاملی و چند تایم‌فریمی. آشنایی با مفاهیم بهینه‌سازی فضای جستجو نکته مهم برای متقاضیان: لطفاً در پروپوزال خود به‌صورت خلاصه توضیح دهید که در پروژه‌های قبلی خود، چگونه مشکل Overfitting را تشخیص داده‌اید و چه راهکاری برای اطمینان از پایداری پارامترها (Robustness) در بازارهای مالی دارید. بسیار مهم : پروپوزال‌های آماده و خودکار (کپی-پیست) بررسی نخواهند شد.