جمع اوری داده (پنل دیتا) و انجام آزمون آماری

با سلام و احترام پژوهشی (مقاله) دارم در حوزه حسابداری که بر اساس پنل دیتا دوره 7 ساله از سال 1397 تا 1403 نیازمند جمع آوری اطلاعات(داده) از سامانه کدال، TSETMC، سامانه بانک مرکزی(نرخ تورم) و انجام آزمون های آماری می باشد. رعایت موارد زیر در اجرا پروژه ضروری بوده: 1. رعایت فرض واحد پولی در خصوص آیتم ها با توجه به اینکه داده ها بر اساس واحد ریال و میلیون ریال می باشد رعایت برای هر ایتم ضرروی است. واحد ریالی را برای هر شرکت و هر سال جداگانه چک شود — برخی گزارش‌ها ریال، برخی میلیون ریال هستند؛ فرض یکسان‌بودن واحد ممنوع می باشد. قیمت پایانی سهم (آخرین قیمت پایان سال مالی)کدال/TSETMC باید دقیقاً منطبق با پایان سال مالی هر شرکت باشد نه پایان سال شمسی تقویمی، چون سال مالی برخی شرکت‌ها متفاوت است. پیش‌بینی رسمی سود هر سهم سال آینده (EPS_(t+1) )کدال گزارش‌های پیش‌بینی و بودجه باید آخرین نسخه اصلاحی پیش‌بینی که پیش از تاریخ قیمت‌گذاری منتشر شده انتخاب شود، نه پیش‌بینی اولیه یا اصلاحیه‌های بعد از آن تاریخ. 2. ترتیب دقیق ساخت پنل زمانی باید دقیقاً SD_(t-1) ، TRUST_t ، COST_(t+1) و کنترل‌های tباید درون هر شرکت نه به‌صورت سراسری روی کل دیتافریم مرتب‌نشده محاسبه شوند. 3. مشاهدات لبه پنل باید missing شوند، نه حذف کل شرکت وقتی SD_(t-1) یا COST_(t+1) برای اولین/آخرین سال هر شرکت وجود ندارد، فقط همان مشاهده-سال باید از رگرسیون مربوطه کنار برود — نه این‌که کل شرکت حذف شود. باید مطمئن شوید نرم‌افزار این را به‌صورت پیش‌فرض درست انجام می‌دهد، نه اشتباه. 4. منبع داده بازده روزانه TSETMC قیمت پایانی روزانه هر سهم و شاخص کل بورس نه شاخص هم‌وزن، مستقیماً از tsetmc.com سامانه رسمی مدیریت فناوری بورس تهران استخراج شود . 5. انضباط در وینسورایزینگ فقط یک‌بار، فقط در سطح مشخص‌شده وینسورایزینگ فقط روی r_it^nominalنهایی سطح ۱ و ۹۹٪ اعمال شود. 6. تولید جدول ریزش نمونه (attrition table) در هر مرحله در هر مرحله فیلتر حذف شرکت‌های مالی → حذف بدون پیش‌بینی → حذف D_(t+1)=0 → افت لبه پنل برای t-1→ افت لبه پنل برای t+1عدد دقیق N باقیمانده را جداگانه گزارش شود. 7. بوت‌استرپ میانجی‌گری باید در سطح شرکت باشد (block bootstrap)، نه ردیف‌به‌ردیف 8. منبع واحد و سازگار برای نرخ تورم ،نرخ تورم اصلی تورم نقطه‌به‌نقطه محقق‌شده، بانک مرکزی ایران ۱۲ماهه منتهی به پایان سال مالی هر شرکت منبع نرخ تورم جایگزین استحکام میانگین متحرک سه‌ساله تورم محقق‌شده. 9. تعداد آیتم افشاشده در چک‌لیست ۳۰آیتمی (E/S/G)گزارش‌های سالانه/پایداری شرکت‌هاباینری (۰/۱) طبق تعریف متن روش؛ نسخه شدت (۰-۴) هم جداگانه برای آزمون استحکام. 10. کد و مستندسازی کامل، نه فقط خروجی نهایی یک اسکریپت کامل و کامنت‌گذاری‌شده تحویل شود . در نهایت پس از انجام آزمون های آماری بر اساس شرایط بالا و مدل های ذکر شده در روش تحقیق یافته ها در قالب زیر گزارش گردد: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش آزمون‌های تشخیصی و انتخاب مشخصات مدل (اف لیمر(چاو)-هاسمن-ناهمسانی واریانس(وایت)-خودهم بستگی(وول دریج)VIF- آزمون ریشه واحد نتایج برآورد مدل‌های اصلی پژوهش نتایج مدل اول (SD→TRUST) نتایج مدل دوم (TRUST→COST) نتایج مدل سوم (SD→COST مستقیم) آزمون میانجی‌گری (بوت‌استرپ ۵۰۰۰ تکرار) نتایج آزمون فرضیه‌ها آزمون‌های استحکام (فهرست دقیق‌شده در متن) CVR و CVI چک‌لیست ۳۰ آیتمی EFA/CFA برای تأیید ۳ بعد E/S/G KMO، بار عاملی، AVE، CR آلفای کرونباخ هر بعد ESG پایایی بین‌کدگذاران (Cohen's Kappa) در صورت تایید شما فایل اصل مقاله شامل فرضیات، روش تحقیق و چک لیست 30 آیتمی ارسال خواهد گردید. باتشکر