بررسی استراتژیک

هدف: طراحی یک اندیکاتور/استراتژی Pine Script که فقط در شرایط باکیفیت بازار سیگنال صادر کند و از صدور سیگنال‌های ضعیف جلوگیری نماید. سیستم باید قابلیت تشخیص روند، تأیید روند، تشخیص ورود لانگ و شورت، مدیریت ریسک و فیلتر کردن شرایط نامناسب بازار را داشته باشد. تایم‌فریم‌ها: - Daily: تشخیص جهت کلی بازار - 4H: تشخیص و تأیید روند اصلی - 1H: تشخیص نقطه ورود منطق تشخیص روند: 1. تایم‌فریم Daily: - استفاده از EMA200 - قیمت بالای EMA200 = جهت کلی صعودی - قیمت زیر EMA200 = جهت کلی نزولی 2. تایم‌فریم 4H: - استفاده از EMA50 و EMA200 - EMA50 بالای EMA200 = روند صعودی - EMA50 زیر EMA200 = روند نزولی فیلتر ورود لانگ: تمام شرایط زیر باید همزمان برقرار باشند: - جهت Daily صعودی باشد. - روند 4H صعودی باشد. - در 1H، EMA20 بالای EMA50 باشد. - RSI(14) بالای 55 باشد. - حجم فعلی بالاتر از میانگین حجم 20 کندل اخیر باشد. - شکست معتبر مقاومت یا شکست ساختار صعودی (Bullish Breakout) رخ داده باشد. - بازار در وضعیت خنثی یا رنج نباشد. - نسبت ریسک به بازده حداقل 1:2 و ترجیحاً 1:3 باشد. فیلتر ورود شورت: تمام شرایط زیر باید همزمان برقرار باشند: - جهت Daily نزولی باشد. - روند 4H نزولی باشد. - در 1H، EMA20 زیر EMA50 باشد. - RSI(14) زیر 45 باشد. - حجم فعلی بالاتر از میانگین حجم 20 کندل اخیر باشد. - شکست معتبر حمایت یا شکست ساختار نزولی (Bearish Breakdown) رخ داده باشد. - بازار در وضعیت خنثی یا رنج نباشد. - نسبت ریسک به بازده حداقل 1:2 و ترجیحاً 1:3 باشد. فیلترهای جلوگیری از معامله: در شرایط زیر هیچ سیگنالی صادر نشود: - EMA50 و EMA200 در 4H بسیار نزدیک باشند و روند مشخص نباشد. - حجم معاملات کمتر از میانگین حجم باشد. - RSI در محدوده خنثی باشد. - بازار در فاز رنج قرار داشته باشد. - حد ضرر منطقی وجود نداشته باشد. - نسبت ریسک به بازده کمتر از مقدار تعیین‌شده باشد. اشباع خرید و فروش: - استفاده از RSI - اشباع خرید: RSI بالاتر از 70 - اشباع فروش: RSI پایین‌تر از 30 - این اطلاعات روی نمودار نمایش داده شوند و در تصمیم‌گیری لحاظ شوند. مدیریت ریسک: - استفاده از ATR(14) - محاسبه حد ضرر بر اساس ATR - پیشنهاد حد سود بر اساس نسبت ریسک به بازده - نمایش Entry، Stop Loss و Take Profit روی نمودار خروجی مورد نیاز: - نمایش سیگنال LONG - نمایش سیگنال SHORT - نمایش NO TRADE در شرایط نامناسب - نمایش امتیاز کیفیت سیگنال (Signal Score) از 0 تا 100 - قابلیت ایجاد Alert نمایش روی چارت: - EMA20 - EMA50 - EMA200 - RSI - Volume MA20 - ATR - Entry - Stop Loss - Take Profit - Signal Score من می خوام این استراتژیک و پیاده کنم نظر یک مشاور حرفه‌ای و می‌خوام که این استراتژیک کجاش مشکل داره